Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

OAI: https://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/oai
A dichotomous property of the total variation of a process with independent increments
PDF

Palabras clave

total variation of a PII process
PII in near intervals;
additive decompositions
L2-regular martingales
continuous shadow theorem
nearby processes
variación total de un proceso PII
PII en casi intervalos
descomposiciones aditivas
martingalas L2-regulares
teorema de la sombra continua
procesos “nearby

Cómo citar

Lobo Segura, J. (2000). A dichotomous property of the total variation of a process with independent increments. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 7(1-2), 143–152. https://doi.org/10.15517/rmta.v7i1-2.186

Resumen

Establecemos una propiedad para la variación total de un proceso d incremento independiente, que es dicotómica en el sentido de que solo dos alternativas son posibles. Para este efecto introducimos los métodos del análisis no-standard con el estudio de los procesos PII en casi- intervalos. Finalmente discutimos, en el caso de procesos continuos, una condición equivalente para una de las alternativas del teorema principal.


https://doi.org/10.15517/rmta.v7i1-2.186
PDF

Citas

Nelson, E. (1977) “Internal set theory: a new approach to nonstandard analysis”, Bulletin of the American Mathematical Society 83(6): 1165–1198.

Nelson, E. (1987) Radically Elementary Probability Theory. Princeton University Press, Princeton.

Chuaqui, R. (1991) Truth, Possibility and Probability. North Holland, Amsterdam.

Diener, F.; Reeb, G. (1989) Analyse Non Standard. Hermann, Paris.

Lobo, J. (1998) “Descomposición de procesos de incrementos independientes en casi intervalos”, Revista de Matemática: Teoŕıa y Aplicaciones, 5(2): 163–176.

Lobo, J. (2000) “Fórmulas aproximadas del tipo Levy-Khintchine para las funciones características de procesos PII en casi intervalos”, to appear in Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 8(1).

Lobo, J. (1999) “Casi-ortogonalidad y proximidad en L2 de martingalas PII en casi intervalos”, Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 6(1): 27–33.

Stroyan, K.; Bayod, J. (1986) Foundations of Infinitesimal Stochastic Analysis. North Holland, Amsterdam.

Gihman, I.; Skorohod, A. (1980) Introduction à la Théorie des Processus Aléatoires. Mir, Moscou.

Bretagnolle, J. (1973) Processus à Accroissements Indépendants. Lecture Notes in Mathematics, Springer–Verlag, Berlin.

Millar, P.W. (1972) “Stochastic integrals and processes with stationary independent increments”, Proc. 6th Berkeley Symp. Math. Stat. Proba. 3: 307–332.

Bretagnolle, J. (1972) P-variation de fonctions aléatoires. Lecture Notes in Mathematics 258, Springer–Verlag, Berlin.

Millar, P.W. (1971) “Path behavior of processes with stationary independent increments”, Zetschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie 17.

Comentarios

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.